佳木斯同城网:基于ARIMA模子和GARCH模子的美元指数颠簸性阐明

安庆新闻网/2020-04-01/ 分类:安庆民生/阅读:

美元指数金融危机前后呈现了耐人寻味的变革,其颠簸影响着国际经济、政治名堂。本文运用自回归单整移动平均时间序列(ARIMA模子)和广义自回归条件异方差时间序列(GARCH模子)的要领阐明美元指数,采集大量汗青样本数据,对其颠簸特性举办实证研究。运用ARIMA模子对将来短期美元指数走向举办预测,表白美元指数的颠簸有必然的纪律。同时,对美元指数成立用于描写大量金融时间序列的GARCH(1,1)模子,通过模子的定阶、检讨、预测发明GARCH模子有较好的预测较恒久整体走势的本领。【要害词】美元指数时间序列ARIMA模子GARCH模子出自纽约棉花生意业务所(NYCE)的美元指数(USDX)是综合反应美元在国际外汇市场的汇率情况的指标,用来权衡美元对一揽子钱币的汇率变革水平,是一种权衡各类钱币强弱的指标。由于职位的非凡性,美元指数的颠簸对全球的影响不容忽视,本文选取美元指数汗青数据,对其自身走势举办较具体的阐明,摸索其颠簸特性,到达运用汗青数据对将来走势举办预测的目标。一、文献综述海外有关美元走势的研究文献大量偏重于阐明美元与其他国度钱币之间汇率的变换及其所带来的影响,如SungC.Bae等学者提出了美元汇率变换对纠国财务赤字的重要影响。海外学者大多善于操作成长成熟的时间序列模子阐明问题,一方面临美元汇率的研究与预测也向来重视:AxelGrossmann和MacW.Simpson从购置力评价干系角度出发对人民币美元汇率举办预测;另一方面也重视阐明美元的变换与其他经济变量之间的干系。

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